项目名称：

《考虑策略-收益适配性的频域型投资组合优化理论与方法》

项目简介：传统投资组合模型局限于时域框架，将所有频段的价格信息混同处理，导致投资策略无法与收益信号的主导频段精准匹配，产生“跨频率错配”问题，降低了投资组合的有效性与稳健性。本项目旨在运用频域分析方法，从投资策略与收益信号的频域适配性出发，系统构建频域型投资组合优化理论与方法框架。主要研究内容包括三个方面：一是从频域视角重构均值-方差模型，设计频域滤波器滤除非主导频段策略成分，将风险度量转化为频率加权的谱方差，探索可匹配资产收益信号频域特征的最优投资策略；二是开发频域因子定价与收益预测模型，识别不同频率资产收益的差异化驱动机制，并将其嵌入频域型投资组合优化模型实现一体化求解；三是引入策略平均方法，通过动态聚合异质性频域型候选策略以有效应对参数不确定性，提升频域型策略样本外泛化能力。本项目融合频域分析、人工智能与运筹优化等多学科前沿，将为投资组合理论注入新内涵，为投资者优化资产配置提供科学依据。

个人简介：吴伟平，上海交通大学工学博士，福州大学校聘教授、博士生导师、财政金融系主任，福州大学旗山学者。主要研究方向为随机控制、优化理论、金融工程等。研究成果发表在Operations Research、IEEE TAC、Automatica、EJOR、Pattern Recognition、《系统工程理论与实践》和《中国管理科学》等国内外权威学术期刊。主持国家自然科学基金面上项目和青年项目各1项，荣获福建省本科教学成果奖一等奖和二等奖各1项，担任福建省一流本科课程《金融经济学》负责人，主笔撰写的多份决策咨询报告获国务院领导、省部级领导批示。